Gleitender Durchschnittsfaktor

Im ein R Neuling und Im, das viel Mühe hat, etwas zu tun, das vermutlich sehr einfach ist. Ich habe einen großen Datensatz aufgeteilt in Gruppen nach Ländercode, und ich möchte einen dreimonatigen rollenden Durchschnitt von einem Preisindex, nach Land zu nehmen, und dann legte es in eine neue Spalte, die bis zum entsprechenden Monat übereinstimmt. Ich habe versucht, Rollmean wie folgt verwenden, ohne Erfolg (Code-und Fehlermeldungen unten): Jede Hilfe wäre viel geschätzt gefragt Mar 10 12 at 6:42 In Ihrem ersten Versuch verwendet Ihre Funktion nicht ihre x-Argument und immer zurück Die gleiche Sache (ein Vektor mit der falschen Größe). Darüber hinaus sollte das erste Argument, ein Vektor sein. Schließlich liefert tapply eine Liste von Vektoren zurück: Sie können das Ergebnis nicht direkt in ein data. frame setzen. In Ihrem zweiten Beispiel sollte das dritte Argument von plyr eine Funktion sein, kein Ausdruck. Wenn Sie einen Ausdruck verwenden möchten, können Sie summarize oder transform als Funktion verwenden (summarize gibt ein 1-row data. frame für jeden Wert von ccode zurück, während transform die Anzahl der Zeilen unverändert bleibt) und die Ausdrücke als weitere Argumente setzen . Beantwortet Mar 10 12 am 7: 03Using a Spreadsheet konstruieren Moving Averages von Wayne A. Thorp, CFA In dem Artikel ldquoBuy-and-Hold versus Market Timing, rdquo, die auf Seite 16 beginnt in dieser Ausgabe, diskutieren wir die Forschung von Theodore Wong , Die ein MAC-System mit einem gleitenden Durchschnitts-Crossover getestet haben, um zu sehen, ob es möglich war, über einen längeren Zeitraum bessere Renditen zu erzielen als eine Buy-and-Hold-Strategie. Er verwendete das Zusammenspiel zwischen dem Marktindex und einem gleitenden Durchschnitt des Index zur Zeit, wenn er in den Markt investiert werden sollte und wann er Bargeld halten sollte. Markttimer machen häufig ihre Anlageentscheidungen auf der Grundlage der internen relativen Stärke, obwohl eine Aktie stärker oder schwächer als ihr eigener Durchschnitt ist. Wongrsquos Forschung verwendet bewegt Durchschnitte, um festzustellen, ob der Markt in einem Aufwärtstrend oder Abwärtstrend war und zu testen, ob es sinnvoll, lange während der messbaren Aufwärtstrends und Umzug in Bargeld während Abwärtstrends. Während das Argument über die Wirksamkeit des Markt-Timings fortgesetzt wird, sind die Anleger immer noch mit dem Dilemma konfrontiert, ob sie ihre Portfolios basierend auf Marktbedingungen anpassen und welche Richtlinien sie in diesem Bestreben folgen sollten. Moving Average Grundlagen Eine der Techniken, die viele Analysten bei der Beurteilung der internen relativen Stärke verwenden, beinhaltet die Schaffung von gleitenden Durchschnittswerten der Preise. Ein gleitender Durchschnitt ist einer der einfachsten Trendfolgen-Instrumente, die Investoren nutzen. Während die gleitenden Durchschnittswerte in verschiedenen Geschmacksrichtungen vorkommen, bleibt ihr zugrunde liegendes Ziel das gleiche: Investoren und Händlern dabei zu helfen, die Tendenz der Preise von finanziellen Vermögenswerten zu verfolgen, indem sie die periodischen Preisschwankungen (auch ldquonoiserdquo genannt) ausgleichen. Beim Glätten von Preisschwankungen betonen die gleitenden Durchschnittswerte die Kursentwicklung länger als das Intervall. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass bewegte Durchschnitte nicht vorhersagen, Preisrichtungen mdashrather sie zeigen die aktuelle Kursrichtung (mit einer Verzögerung). Diese Verzögerung ergibt sich aus der Verwendung der vergangenen Preis datamdashprices führen und gleitende Durchschnittswerte folgen. Im Laufe der Zeit, wie der Name schon sagt, bewegt sich ein gleitender Durchschnitt, wenn alte Daten gelöscht und neue Daten hinzugefügt werden. Es gibt drei Arten von gleitenden Durchschnitten: einfach, gewichtet und exponentiell. Einfacher gleitender Durchschnitt Ein einfacher gleitender Durchschnitt, oder SMA, wendet gleiche Gewichte auf alle Preise über das Zeitintervall an, das verwendet wird, um den Durchschnitt zu berechnen. Ein einfacher gleitender Durchschnitt geht davon aus, dass die Kurse von Beginn der Periode genauso relevant sind wie die Kurse am Ende des Berichtszeitraums. Die SMA ist genauso aufgebaut wie ein typischer Durchschnitt mdashif Sie drei Werte haben, würden Sie sie addieren und teilen Sie die Summe von drei. Hier ist die Berechnung für einen einfachen gleitenden Durchschnitt: P & sub1; der Preis der ersten Periode, der verwendet wird, um den gleitenden Durchschnitt Pn zu berechnen, ist der Preis des letzten Zeitraums, der verwendet wird, um den gleitenden Durchschnitt n die Anzahl der Perioden zu berechnen, die für die Berechnung des gleitenden Durchschnitts verwendet wurden Tabelle 1 vergleicht die Ergebnisse für 10-tägige einfache, gewichtete und exponentielle gleitende Durchschnittswerte mit täglichen Schlusswerten des SampP 500 Total Return Index ab Mai 2010. Die Daten stammen von der Yahoo Finance-Website. Am 14. Mai 2010 wird der SMA-Wert von 1156,11 durch Addition der Indexwerte für die 10 Tage, die am 14. Mai enden, abgeleitet und dann wird die Summe um 10 erhöht. Gewichteter gleitender Durchschnitt Ein einfacher gleitender Durchschnitt geht davon aus, dass alle Preise gleichermaßen wichtig sind. Einige Händler glauben jedoch, dass die jüngsten Preise für die Ermittlung des aktuellen Trends wichtiger sind. Ein gewichteter gleitender Durchschnitt WMA weist explizit Gewichte zu, die die relative Bedeutung der verwendeten Preise bestimmen. Während höhere Gewichte in der Regel den jüngsten Preisen zugeordnet sind, können Sie jedes beliebige Schema verwenden. Die gemeinsame gewichtete gleitende Durchschnittsberechnung ist ein gewichteter Durchschnitt auf n Perioden, wobei die Gewichtung um eins mit jedem vorherigen Preis sinkt, so dass: ((n mal P n) ((n ndash 1) mal P n-1) ((n (N ndash (n ndash 1)) mal P n ndash (n ndash 1)) dividieren (n ndash 1) (n ndash 2) hellip (n ndash (n ndash) 1))) n Anzahl der Perioden, die für die Berechnung des gleitenden Durchschnitts P n verwendet wurden Der Preis für die letzte Periode, die für die Berechnung des gleitenden Durchschnitts verwendet wurde SPEZIALANGEBOT: Holen Sie sich AAII Mitgliedschaft KOSTENLOS für 30 Tage Voller Zugriff auf AAII, Modell Portfolio Portfolio, derzeit übertreffen die SP 500 von 2-zu-1. 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Die Summe der Schlusskurse multipliziert mit ihren jeweiligen periodischen Gewichtungen wird dann durch die Summe der Gewichtungen dividiert. Für einen WMA mit 10 Perioden beträgt der Nenner 55 (10987654321). Exponential Moving Average Der letzte gleitende Durchschnitt, den wir hier besprechen, ist der exponentielle gleitende Durchschnitt. Der exponentielle gleitende Durchschnitt ist in seiner Berechnung etwas anspruchsvoller, erfordert aber weniger historische Daten als die beiden anderen gleitenden Mittelwerte. Wie der gewichtete gleitende Durchschnitt verringert der exponentielle gleitende Durchschnitt EMA die Verzögerung durch mehr Gewicht auf die jüngsten Preise. Ebenso wie der gewichtete gleitende Durchschnitt hängt die Gewichtung des jüngsten Preises von der Anzahl der Perioden im gleitenden Durchschnitt ab. Diese Gewichtungsfaktoren verringern sich exponentiell, was den jüngsten Preisen viel mehr Bedeutung verleiht, während sie die älteren Beobachtungen nicht vollständig verwerfen. Es gibt drei Schritte, um einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt zu berechnen: Berechnen Sie den Gewichtungsmultiplikator Leiten Sie den ursprünglichen ldquoEMA ab, rdquo, der ein einfacher gleitender Durchschnitt der vorherigen Werte oder der Preiswert der vorherigen Periode sein kann Berechnen Sie den exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Hier sind die Gleichungen: Multiplikator (2 Divide (n 1)) EMA Close ndash EMA (Vortag) mal Multiplikator EMA (Vortag) Ein 10-minütiger exponentieller gleitender Durchschnitt wendet eine 18,18 Gewichtung auf den jüngsten Preis an (2 Divide (10 1)). Im Gegensatz dazu hätte ein 20-Perioden-EMA eine 9,5-Gewichtung (2 Divide (20 1)). Daher ist die Gewichtung für kürzere Zeiträume höher als die Gewichtung für längere Zeiträume. Wie wir an diesem Beispiel sehen können, sinkt die Gewichtung jedes Mal um etwa die Hälfte, wenn die gleitende Durchschnittsperiode verdoppelt wird. Dies verringert die Verzögerung zwischen der tatsächlichen Preiskurve und der geglätteten gleitenden durchschnittlichen Kurve. Betrachtet man Tabelle 1. sehen wir, dass die EMA-Berechnung mit einem neun-Tage-SMA ab 13. Mai beginnt (1158.38). Dieser Wert wird vom Schlusskurs am 14. Mai 1135,68 abgezogen und multipliziert mit dem Gewichtungsfaktor von 0,1818 (2 Dividende (10 1)). Dann wird der SMA-Wert vom 13. Mai wieder hinzugefügt, um zu der gegenwärtigen EMA zu gelangen. Es ist erwähnenswert, dass, da diese EMA-Berechnung mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt beginnt, sein ldquotroerdquo Wert nicht bis 20 oder so Perioden später realisiert wird. Dies ist ein Grund, warum andere EMA-Berechnungen nur mit dem vorherigen periodrsquos Schlusskurs beginnen und auf die Verwendung der SMA als Ausgangspunkt verzichten. Verwenden einer Spreadsheet zum Berechnen der gleitenden Mittelwerte Während die gleitenden Mittelwerte bei der Bestimmung des zugrunde liegenden Trends in einer individuellen Sicherheit oder dem Gesamtmarkt hilfreich sind, sind sie auf eine große Menge an Daten angewiesen, um aussagekräftig zu sein. Darüber hinaus benötigen diese Daten eine ständige Aktualisierung, um ldquofresh. rdquo bleiben Während viele finanzielle Webseiten gleitende Durchschnitte auf Preis-Charts, eine Tabelle ist ein weiteres Mittel zur Berechnung und Anzeige dieser Daten. Die hier vorgestellte Tabellenkalkulation verwendet Vorlagenformeln wie in Microsoft Excel 1997ndash2003 angegeben, ein allgemeines Format, das von vielen PC-Benutzern verwendet wird. Sie ist jedoch auch mit neueren Versionen, wie Excel 2008 und 2010, vorwärtskompatibel. Klicken Sie hier, um die vollständige Tabelle herunterzuladen. Darüber hinaus knacken Rohdaten mit Tabellenkalkulationen, können Sie auch Grafiken direkt aus den Daten, die Sie analysieren. Die Daten in dieser Kalkulationstabelle wurden kostenlos heruntergeladen von der Yahoo Finance-Website. Dort können Sie tägliche, wöchentliche, monatliche oder jährliche Open-, High-, Low-, Close - und Volume-Daten bis zu 1950 (sofern verfügbar) abrufen. Sie legen die Periodizität der Daten und den Zeitrahmen fest, für den Sie sich interessieren und laden dann einfach die Daten in Excel herunter. Das erste zu betrachtende Element ist die Anzahl der Perioden, die wir für die Berechnung eines gleitenden Durchschnitts verwenden möchten. Theodore Wongrsquos Forschung deutete an, dass ein sechsmonatiges gleitendes Durchschnittübergangssystem, das auf einem Marktindex basiert, die ldquobestrdquo Resultate ergab. Denken Sie daran, dass wir nicht vorschlagen, dass ein sechs-Monats-gleitenden Durchschnitt ist optimal für Timing Kauf und Verkauf Entscheidungen. Sie können mit anderen Periodenlängen experimentieren. Allerdings ist bewusst sein, dass je kürzer die Periodenlänge, desto mehr reagiert der gleitende Durchschnitt auf Preisänderungen. Statistische Untersuchungen der Verwendung von Filterregeln für Zeittransaktionen deuten darauf hin, dass die Kosten für übermäßige Transaktionen die Gewinne auffressen, die unter Verwendung dieser Techniken erzeugt werden könnten. Denken Sie auch daran, dass das, was wir hier zu tun versuchen, die Verwendung historischer Preise ist, um festzustellen, ob der Markt oder die Sicherheit nach oben oder unten tendiert. Abbildung 1 zeigt einen Teil der Tabelle, die wir erstellt haben, mit Spalten für die drei gleitenden Durchschnitte diskutierten heremdashsimple gleitenden Durchschnitt SMA. Gewichteten gleitenden Durchschnitt WMA. Und exponentiellen gleitenden Durchschnitt EMA. Für diese Beispiele haben wir sechs Monate gleitenden Durchschnitt der durchschnittliche monatliche Öffnung, hoch, niedrig und Schlusskurse des SampP 500 Total Return Index verwendet zu Beginn des Jahres 1950 zurück (wenn Sie mit unterschiedlichen Periodenlängen zu experimentieren, werden Sie Müssen die zugrundeliegenden Formeln geändert werden). Durch die Schaffung eines Durchschnitts aus einem Durchschnitt, sind wir weiter beseitigen die Variabilität in den Daten. Die verschiedenen Formeln verwendet werden, sind wie folgt: G7: MITTELWERT (C7: F7) I13: MITTELWERT (G7: G12) K13: (G126G115G104 G93G82G71) 21 M12: MITTELWERT (G7: G11) M13: M12 (2 (61)) (G12 - M12) Zelle G7 berechnet den einfachen Durchschnitt der offenen, hohen, niedrigen und engen Preise im SampP 500 Gesamtrenditeindex für Januar 1950 auf 16,87. Da wir Halbmonatsdurchschnitte berechnen, müssen wir mindestens sechs Monate Daten haben (fünf Monate für die EMA, die wir kurzfristig besprechen). Darüber hinaus haben wir eine einmonatige Verzögerung zwischen dem Index und dem gleitenden Durchschnitt eingeleitet. Dies ist zu imitieren die ldquoreal worldrdquo Erfahrung der nicht mit monatlichen Preisdaten, bis nach dem Handel für den Monat vorbei ist. So berechnet die SMA-Berechnung in Zelle I13, die Juli 1950 ist, den einfachen gleitenden Durchschnitt der durchschnittlichen Monatswerte für den SampP 500 Total Return Index für den Zeitraum von Januar bis Juni. Die Zelle K13 enthält die Formel für den sechsmonatigen gewogenen Durchschnittspreis für diesen Monat. Es nimmt den Durchschnittspreis für den Vormonat (von Zelle G12) und gewichtet es um den Faktor sechs, fügt hinzu, dass der Schlusskurs von zwei Monaten (in Zelle G11) gewichtet mit dem Faktor fünf, und so weiter zurück zu Sechs Monate vorher. Die Summe der gewichteten Preise wird dann durch 21 dividiert, die Summe der verwendeten Gewichte (654321). Ein exponentieller gleitender Durchschnitt, in der Tat, weist ein Gewicht dem vorherigen periodrsquos gleitenden Mittelwert zu und fügt dann einen Teil des aktuellen Periodenpreis hinzu. Andere EMA Berechnungen beginnen einfach mit dem vorherigen periodrsquos Preis und gehen von dort. Wieder einmal zeigte der EMA-Wert in M13 (Juli 1950) ist für die sechs Monate bis zum Juni 1950. Zelle M12, die den Ausgangswert für die nachfolgende EMA-Werte ist, wird der einfache gleitende Durchschnitt der Monatsmittelwerte die Preise für die fünf Monate bis zum Mai 1950. Nun, da wir ein ldquostarting pointrdquo für die EMA in Zelle M12 haben, berechnet Zelle M13 den exponentiellen gleitenden Durchschnitt, indem zuerst der SMA-Wert von M12 (17.51) genommen wird. Sie fügt hinzu, dann, um es den Unterschied zwischen dem durchschnittlichen SampP 500 Preis für die Zeit und die SMA (18.33 ndash 17,51) durch den sechs Zeitraum Gewichtung multipliziert den Faktor 28,57 ((2 divide (6 1))): EMA 17,51 (0,2857 mal 0,82) 17,74 Abbildung 2 zeigt ein Diagramm der tatsächlichen Monatswerte des SampP 500 Total Return Index, des monatlichen Durchschnittswertes des Index und des Sechsmonats-EMA der durchschnittlichen Indexwerte von Januar 2000 bis Ende Mai Wir haben die beiden Indexzeilen gezeichnet, um die Differenz zwischen den Monats - und den Durchschnittsmonatswerten anzuzeigen. Wie wir sehen können, verfolgen sich die beiden Linien ziemlich eng. In dem Artikel auf Seite 16 verwendet Theodore Wong Crossover zwischen der sechsmonatigen EMA und dem durchschnittlichen monatlichen Marktindex, um zu entscheiden, ob sie investiert werden soll oder nicht. Anstatt zu versuchen, Überkreuzungen auf dem Chart zu ldquoeyeballrdquo, haben wir Formeln in der Tabelle Kauf - und Verkaufssignale für die drei sechsmonatige gleitende Mittelwerte zu generieren: J13: IF (G12gtI13, rdquoBUYrdquo, rdquoSELLrdquo) L13: IF (G12gtK13, rdquoBUYrdquo, rdquoSELLrdquo N13): IF (G12gtM13, rdquoBUYrdquo, rdquoSELLrdquo) Wie in Abbildung 1 für jeden gleitenden Durchschnitt ein Kaufsignal gezeigt wird erzeugt, wenn der durchschnittliche monatliche Indexwert höher ist als der jeweilige sechsmonatigen gleitenden Durchschnitt. Wenn der durchschnittliche Indexwert niedriger als der Sechsmonats-Bewegungsdurchschnitt ist, wird ein SELL-Signal erzeugt. X2192 Wayne A. Thorp, CFA ist ein Vice President und Senior Analyst bei AAII. Folgen Sie ihm auf Twitter auf WayneTAAII. Moving Averages: Faktoren zu berücksichtigen Daten in Kalkulation verwendet13 Die meisten gleitenden Durchschnitte nehmen die Schlusskurse eines bestimmten Asset und Faktor sie in die Berechnung. Wir dachten, es wäre wichtig zu beachten, dass dies nicht immer der Fall sein muss. Es ist möglich, einen gleitenden Durchschnitt zu berechnen, indem der offene, der geschlossene, der hohe, der niedrige oder der mittlere Wert verwendet wird. Auch wenn es wenig Unterschied zwischen diesen Berechnungen, wenn auf einem Diagramm aufgetragen, könnte die geringe Differenz noch Auswirkungen auf Ihre Analyse. 13 Suche nach geeigneten Zeiträumen13 Da die meisten MAs den Durchschnitt aller geltenden Tagespreise darstellen, ist zu beachten, dass der Zeitrahmen nicht immer in Tagen sein muss. Gleitende Mittelwerte können auch mit Minuten, Stunden, Wochen, Monaten, Quartalen, Jahren usw. berechnet werden. Warum sollte ein Tageshändler sich darum kümmern, wie ein 50-Tage-Gleitender Durchschnitt den Preis über die kommenden Wochen beeinflussen wird Möchte die Aufmerksamkeit auf ein 50-Minuten-Durchschnitt zahlen, um eine Vorstellung von den relativen Kosten der Sicherheit im Vergleich zu der vergangenen Stunde zu bekommen. Einige Händler können sogar den Durchschnittspreis in den letzten drei Minuten nutzen, um eine Aufnahme in kurzfristiger Dynamik abzuschätzen.13 Kein Durchschnitt ist narrensicher13 Wie Sie wissen, ist nichts an den Finanzmärkten sicher - sicher nicht, wenn es darum geht, technische Indikatoren zu verwenden . Wenn ein Lager von der Unterstützung eines Hauptdurchschnitts jedes Mal, wenn es nah kam, prallte, würden wir alle reich sein. Einer der Hauptnachteile der Verwendung von Bewegungsdurchschnitten ist, dass sie relativ nutzlos sind, wenn ein Vermögenswert seitwärts verläuft, verglichen mit den Zeiten, in denen ein starker Trend vorliegt. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, kann der Preis eines Vermögenswertes durch einen gleitenden Durchschnitt hindurchgehen, wenn der Trend sich seitwärts bewegt, was es schwierig macht, zu entscheiden, wie man handeln kann. Diese Tabelle ist ein gutes Beispiel dafür, wie die Unterstützungs - und Widerstandscharakteristiken von bewegten Durchschnitten nicht immer vorhanden sind.13 Ansprechen auf die Preis-Aktion 13 Händler, die bewegliche Durchschnitte in ihrem Handel verwenden, werden schnell zugeben, dass es einen Kampf zwischen dem Versuch, einen gleitenden Durchschnitt ansprechend zu machen, gibt Auf Veränderungen im Trend hindeutet, ohne es so empfindlich zu machen, dass es einen Händler veranlasst, eine Position vorzeitig einzugeben oder zu verlassen. Kurzfristige bewegte Durchschnitte können nützlich sein, um sich ändernde Trends zu identifizieren, bevor eine große Bewegung auftritt, aber der Nachteil ist, dass diese Technik auch dazu führen kann, dass sie in und aus einer Position gepeitscht wird, weil diese Durchschnittswerte sehr schnell auf sich ändernde Preise reagieren. Da die Qualität der Transaktionssignale in Abhängigkeit von den in der Berechnung verwendeten Zeitdifferenzen drastisch variieren kann, wird dringend empfohlen, andere technische Indikatoren zur Bestätigung einer Bewegung, die durch einen gleitenden Durchschnitt vorhergesagt wird, zu betrachten. (Näheres zu den verschiedenen Indikatoren finden Sie unter Einführung in die technische Analyse.) 13 Beware of the Lag 13 Weil die gleitenden Durchschnitte ein nacheilender Indikator sind, werden Transaktionssignale immer dann auftreten, wenn der Preis sich in einer Richtung bewegt hat, um zu bewirken, dass der gleitende Durchschnitt reagiert. Diese nacheilende Charakteristik kann oft gegen einen Trader wirken und ihn dazu veranlassen, in einer Position zu der am wenigsten geeigneten Zeit einzutreten. Zum Beispiel ist der einzige Weg für einen kurzfristigen gleitenden Durchschnitt, um über einen langfristigen gleitenden Durchschnitt zu kommen, für den Preis, der vor kurzem verschoben worden ist - viele Händler werden diese bullische Crossover als Kaufsignal verwenden. Ein großes Problem, das häufig auftritt, ist, dass der Preis bereits eine große Zunahme vor dem Transaktionssignal vorgelegt hat. Wie Sie in Abbildung 2 sehen können, schafft die große Preislücke ein Kaufsignal Ende August, aber dieses Signal ist zu spät Denn der Preis ist in den vergangenen 12 Tagen bereits um mehr als 25 angestiegen und wird erschöpft. In diesem Fall würde der rückständige Aspekt eines gleitenden Durchschnitts gegen den Händler funktionieren und wahrscheinlich zu einem Verlusthandel führen. Im nächsten Abschnitt dieses Tutorials erfahren Sie mehr über Handelsstrategien mit gleitenden Durchschnitten.13