Handelssystemfilter

Pinpoint Gewinnen von Handelsbeiträgen mit Filtern und Triggern Eine konsequente und entscheidende Methode für den Markteintritt kann erreicht werden, indem präzise Handelseintragsregeln definiert werden. Viele Händler finden sich natürlich zu konservativ oder aggressiv, wenn es um die Eintragung eines Handels kommt. Diejenigen, die zu konservativ sind, können am Ende sitzen auf der Seitenlinie beim Warten auf mehrere Ebenen der Bestätigung, eine Praxis, die häufig führt zu fehlenden Trades insgesamt. Umgekehrt können aggressive Händler auf jede mögliche Gelegenheit springen, um auf den Markt zu kommen, manchmal mit keinen gültigen Grund anders als der Wunsch zum Handel. Dies führt natürlich häufig dazu, Trades zu verlieren. Alle Händler, ob konservativ, aggressiv oder irgendwo in der Mitte, können von der Nutzung von Handelsauslösern und Handelsfiltern profitieren, um entscheidende Handelseinträge zu errichten. Handelsfilter Handelsfilter identifizieren die Rüstbedingungen, die einem Handelseintrag vorangehen, und müssen daher vor dem Handelsauslöser auftreten. Handelsfilter können als die Sicherheit für den Handelsauslöser gedacht werden. Sobald alle Bedingungen für die Handelsfilter erfüllt sind, ist die Sicherheit ausgeschaltet und der Handelsauslöser wird aktiv. Handel Filter können eine Vielzahl von Faktoren, von der Tageszeit bis zur Lage des Preises. Beispielsweise umfassen die Handelsfilter für das Diagramm in 1: Zeit zwischen 9:30 Uhr und 1:00 PM EST Eine Preisleiste hat über den 20-Perioden - und 50-Perioden-gleitenden Durchschnitten geschlossen. Die 20-Perioden - (blaue) Gleitender Durchschnitt liegt über dem 50-Perioden - (purpurnen) gleitenden Durchschnitt Alle diese Handelsfilterbedingungen werden auf der 9:30-Bar wahr, wodurch die Einrichtung für den Handelsauslöser aktiviert wird. Handelsfilter definieren die idealen Marktbedingungen für den Handelsauslöser. Diese Filter werden oft durch Beobachtung und Backtesting etabliert. Beispielsweise kann ein Trader ein Handelssystem entwickelt haben, das morgens gut läuft, aber nachmittags unbefriedigende Leistung hat. Der Händler könnte dann einen Zeitfilter verwenden, um Handelseinträge auf eine bestimmte Zeitspanne in diesem Fall zwischen 9:30 und 13:00 Uhr EST zu begrenzen. (Mit einem geeigneten Filter können Sie die Gewässer auf steigende Gewinne reiten. Weitere Informationen finden Sie unter Surfs Up mit gefilterten Wellen.) Abbildung 1 - Die Handelsfilter wurden erfüllt (gelber Kreis) und der Trade Trigger wird aktiviert, sobald der Kurs erreicht ist Ein Häkchen über den vorherigen Bars hoch, so dass eine präzise Handelseintrag ermöglicht. Eine wichtige Überlegung bei der Auswahl von Handelsfiltern besteht darin, die Freiheitsgrade in einem Handelsplan nicht zu begrenzen. Mit anderen Worten, zu viele Filter können eine statistisch unwahrscheinliche Handelskonfiguration erstellen, die selten, wenn überhaupt, wahr wäre. Dies schränkt die Fähigkeit eines Handelsplans stark ein, robust, konsequent und rentabel zu sein. Dies ist die Situation, in der sich der überkonservative Trader findet: Im Wesentlichen filtern die meisten Handelsmöglichkeiten. (Finden Sie Eintritts - oder Ausfahrtsignale oder entwickeln Sie ein komplettes System, das auf diesem vielseitigen Tool basiert.) Ein Grund, warum Händler einen Handelsplan überfressen können, ist, dass sie versuchen, alle verlorenen Geschäfte nach der Durchführung von Historien zu eliminieren Backtesting. Backtesting bezieht sich auf das Testen eines Handelsplans oder einer Idee auf historischen Daten, um festzustellen, ob die Idee im realen Handel profitabel sein könnte. Während Backtesting ist ein wertvolles Werkzeug für die Entwicklung profitabler Systeme, kann es missbraucht werden, vor allem im Falle der Bestimmung Wege, um jede (oder die meisten) verlieren Trades zu vermeiden. Dies ist eine Form der Kurvenanpassung, die die Handelsbedingungen manipuliert, um das Beste auf historischen Daten durchzuführen, wobei ein unrealistisches System geschaffen wird, das im realen Leben schlecht arbeitet. Bei der Definition von Handelsfiltern sollten sich die Händler darum bemühen, Filter zu schaffen, die für das gesamte System von Vorteil sind - und nicht für einen bestimmten Handel oder zwei. Sobald die Filterbedingungen erfüllt sind, beobachten Händler, ob der Handelsauslöser auftreten kann, um einen Handelseintrag zu initiieren. Abbildung 2 zeigt diese grundlegende Progression. Abbildung 2 - Diese Zeitachse zeigt den Verlauf von Handelsfiltern, Triggern und Einträgen. Trade-Filter müssen zuerst erfüllt werden, und dann stellt ein Trade-Trigger die genaue Möglichkeit für einen Trade-Eintrag. Handelsauslöser Handelsauslöser können als die Linie im Sand angesehen werden, die genau definiert, wann ein Handel eingegeben wird. Im Gegensatz zu Handel Filter, die eine Vielzahl von Faktoren enthalten können, erzählen Händler Auslöser, ein Händler genau, wann zu handeln. Handelsauslöser sollten absolut objektiv und klar im Handelsplan definiert sein. Es sollte keinen Raum für Zweideutigkeiten geben. Zum Beispiel gehen Sie lange, wenn die gleitenden Durchschnitt Kreuz konnte weiter definiert werden, nachdem alle Trade-Filter erfüllt wurden, geben Sie eine lange Position, sobald der Preis ein Tick über den vorherigen Bars hoch ist. Dies stellt die Linie in den Sand, die wir brauchen, um eine genaue Markteintritt zu ermitteln. Alle Trade-Filter müssten bereits wahr sein, damit der Trade-Trigger in Kraft treten kann. In Abbildung 1 sehen wir, dass die Linie im Sand gezeichnet wird, sobald alle Trade-Filter erfüllt sind: Die Zeit ist zwischen 9:30 und 13:00 Uhr EST, die ein Balken über die 20- und 50-Periodenbewegung geschlossen hat Und der 20-Perioden-gleitende Durchschnitt liegt über dem gleitenden 50-Periodendurchschnitt. Der Trigger wird dann aktiviert, sobald die Handelsfilter wahr werden. Am 9.30 Uhr wurden alle Filter richtig. Der Trigger tritt ein, wenn der Preis ein Tick über der 9:30-Bar-Höhe erreicht. Der Preis erreicht diesen Auslöser, so dass ein langer Handel zum festgelegten Preis eingeleitet würde. Die genaue Auftragsart würde vom Händler abhängen. Ein System-Trader, zum Beispiel, kann eine Stop-Order zu kaufen, um den genauen Preis in den Handel Eintrag zu platzieren. Ein diskretionärer Händler kann auf der anderen Seite einen Marktauftrag erteilen, um in den Handel zum besten verfügbaren Preis zu gelangen. Handelsauslöser können auf einer Vielzahl von Bedingungen basieren, von Indikatorwerten bis hin zur Überschreitung einer Preisschwelle, wie z. B. einem Unterstützungs - oder Widerstandswert. Viele Händler nutzen technische Analyse-Tools, wie Indikatoren, um mit hoher Wahrscheinlichkeit Setups auf dem Markt zu definieren. Indikatoren können einen objektiven Handelseintrag bereitstellen, da präzise Schwellenwerte leicht ermittelt werden können. Beispiele schließen Vorkommen wie eine lange Position ein, wenn ein 5,3 stochastischer ein Niveau von 30 erreicht oder eine kurze Position eintritt, wenn der durchschnittliche wahre Bereich ein Niveau von 0,5 erreicht. Filter würden das Setup für diese Trades liefern die Indikatorstufen würden den Trigger bereitstellen. (Das Verständnis dieses Schlüsselkonzepts kann Ihre kurzfristige Investitionsstrategie drastisch verbessern. Check out Support amp Resistance Basics.) Ein wichtiger Aspekt der Handelsauslöser ist, dass sie einfach sein müssen, um umsetzbar zu sein. Zu viele Handelsauslöser oder überkomplizierte Auslöser können lästig werden und das System schwierig zu implementieren. Dies kann auch zu häufigen Handelsfehlern führen, da Händler über ihr eigenes System verwirrt werden. Handelsauslöser sind wie ein Unternehmensleitbild: Sie sollten klar genug sein, dass sie leicht aus dem Gedächtnis rezitiert werden können. Trigger sollten objektiv und leicht erkennbar sein, so dass es keine Frage, ob der Trigger erfüllt ist oder nicht. Die Bottom-Line-Trade-Filter erlauben es den Händlern, Bedingungen zu definieren, die für die Eingabe von Marktpositionen günstig sind. Diese Handelsfilter stellen das Setup zur Verfügung. Trade Trigger sind die Linie in den Sand - die Schwelle, die, sobald erfüllt, triggert die Handelschance. Verstehen, wie die Verwendung von beiden Handel Filter und Handel Auslöser können Händler helfen, finden und definieren profitable Handel setups. MA Crossover RSI-Filter, wenn ich gerade angefangen zu handeln Ich wollte zu überkomplizieren Dinge. So kehrte ich zurück zur Einfachheit und hier ist ein sehr einfaches Handelssystem. Die Idee ist die Suche nach der quotreal dealquot - fangen den Trend und Filter flachen Bewegung. (EMA 10 RSI 14 (yup, all that standard), wenn EMA 10 SMA 90 von unten kreuzt UND RSI 14 ist in der Nähe des überkauften Niveaus, wenn EMA 10 Kreuze SMA 90 von oben UND RSI liegt in der Nähe des überverkauften Niveaus Siehe beigefügtes Dokument. Ich habe es in Java für duka jforex Plattform zum Backtest codiert. Die Ergebnisse waren ganz ok. Ich hatte Geduld, Tickdaten für die letzten 6 Monate herunterzuladen. Sie sehen Zitate aus dem Bericht am Ende dieses Postens. Die Frage an Sie, Kollegen ist - wie denkst du, es ist möglich, diese Sache besser zu machen Filter ist nicht so effektiv wie ich möchte. Ich habe auch nicht daran gedacht, zusätzliche Positionen zu öffnen, wenn der Trend anhält und die Zeilen noch nicht gekreuzt haben. Prelude: Wenn es möglich wäre, mit herkömmlichen Indikatoren wie dem MACD, SMA, DEMA, RSI etc. ein gewinnbringendes Handelssystem zu schaffen, dann ist jedes Taxi reichen. Coventional Mathematik auch nicht funktionieren. Um das ultimative Handelssystem zu schaffen, musst du über das Offensichtliche hinausgehen. Sie müssen in der Lage, Ihre eigenen individuellen Indikatoren zu erstellen. Smart Trader Denken und Handel langfristig (Alle Gewinn-und Testergebnisse sind hypothetisch) Was ist ein Handelssystem Ein Handelssystem ist nicht der Heilige Gral. Die meisten Händler erwarten zu viel von einem Handelssystem. Wenn ein System macht einige verlieren Trades sie in der Regel aufgeben, nur wenn der Markt zu drehen ist. Ein gutes Trading-System ist ein Werkzeug, um die Chancen zu Ihren Gunsten, indem Sie eine bewährte Methodik zu handhaben, um Ihre Emotionen von Interferenzen mit Ihrem Handel. Um erfolgreich zu sein, muss ein Trader Hoffnung, Angst und Gier überwinden und lernen, geduldig zu sein. Der Markt hat immer Recht. Ein Trader muss sich der Richtung des Marktes bewusst sein. Er muss in der Lage sein, die Informationen in den Karten korrekt und objektiv ohne Emotionen zu analysieren und zu interpretieren. Risiko ist ein Teil des Handels, und es kann nicht vermieden oder beseitigt werden. Der erfolgreiche Trader weiß das und akzeptiert das Risiko als Teil des Handelsgeschäfts. Allerdings hat er auch das Wissen und das Vertrauen, dass das Risiko kontrolliert werden kann. Um ein System rentabel zu handeln, muss man die Disziplin haben, die erzeugten Signale auszuführen. Disziplin kommt vom Vertrauen, und Vertrauen kommt vom Wissen. Daher ist es wichtig zu verstehen, wie Ihr System funktioniert. Vertrauen und Disziplin kommen auch aus der Erfahrung. Ein Trader muss die Geduld haben, ein Handelssystem in Echtzeit zu beobachten, wie und wo Signale erzeugt werden. Jeder Händler weiß, dass im Handel TIMING IS ALLES. Wenn Sie Ihre Trades perfekt Zeit können, müssen Sie nie über einen Drawdown Sorgen. Aber wie jeder weiß, ist es nicht so einfach. Egal, wie gut Sie sind bei der technischen Analyse, die meiste Zeit der Markt ist verwirrend: Geht es: Up, Down oder seitwärts. Die meisten Händler, vor allem Tag Trader, Blick auf den Markt zu eng. Wenn Sie den Markt auf einer täglichen Basis betrachten, verlieren Sie das große Bild aus den Augen. Mit anderen Worten, Sie werden über den langfristigen Trend verwirrt. Wir alle kennen das Sprichwort, DIE TREND IST IHR FREUND. Es gibt auch ein anderes Sprichwort, EIN FREUND IN BEDARF IST EIN FREUND INDEED. Als Trader ist Ihr einziger Freund der TREND. Solange Sie mit dem Haupttrend handeln, sollten Sie nicht zu besorgt über das Timing sein. Der TREND kommt immer zu Ihrer Rettung. Solange Sie mit ihm bleiben, und solange Sie in Richtung der wichtigsten Trend handeln. Handel ist wie ein Geschäft. Um erfolgreich zu sein, müssen Sie: Objektiv sein. Seien Sie gut kapitalisiert. Steuern Sie Ihre Emotionen. Haben Sie einen langfristigen Plan. Überwindet Hoffnung, Furcht und Gier. Drehen Sie die Chancen zu Ihren Gunsten. Sie benötigen ein Handelssystem. Die Schlüsselkomponenten eines profitablen Handelssystems sind: Die Wahl eines Trends. Erhalten der richtigen Preisdaten, um Lärm zu reduzieren. Mit einem zuverlässigen langfristigen Indikator, um die wichtigsten Trend zu finden. Anwendung einfacher Filter, um mit dem Trend bleiben. Verwenden Sie mehr Filter-Algorithmen, um die Leistung zu verbessern. Incorporating genetische Algorithmen zu verkaufen in der Nähe der Spitze und kaufen in der Nähe des Bodens. Mit Funktionen, um Risiken zu kontrollieren und die Anzahl der verlierenden Trades zu reduzieren. 1. Die Wahl eines Trends Markt. Ein langfristiges Handelssystem braucht einen Markt, der eine Tendenz hat, sich über lange Zeiträume zu tendieren. Der Trend muss an Tages - und Wochencharts deutlich werden. Beispiele hierfür sind die Märkte T-Bonds und T-Notes sowie Währungen. Diese Märkte sind durch die Zinsen, die wiederum durch den Zustand der Wirtschaft getrieben werden. Diese Kräfte schalten keinen Cent ein. Sie bauen Schwung und bewegen sich in die gleiche Richtung für Monate oder Jahre zu einer Zeit. 2. Die richtigen Preis-Daten, um Lärm zu reduzieren. Die von Ihnen eingegebenen Daten sind sehr wichtig. Tägliche Preisdaten haben eine Menge von Rauschen, die wiederum falsche Umkehrungen erzeugen können, die falsche Handelssignale erzeugen können, die sehr schwer zu filtern sind. Auf der anderen Seite, wöchentliche Daten ist glatter und macht die wichtigsten Trend deutlicher. Wöchentliche Daten haben weniger Lärm in ihr und ist viel einfacher zu analysieren. 3. Mit einem zuverlässigen Long-Term-Indikator, um die wichtigsten Trend zu finden. Indikatoren sind eine mathematische Weise, den Zustand und die Stärke des Marktes zu messen. Ich habe die Entwicklung und Erstellung von Indikatoren für meine Systeme für die letzten 30 Jahre. Während dieser Zeit habe ich herausgefunden, dass einfach am besten funktioniert. Stochastics arbeiten ähnlich wie gleitende Durchschnitte, mit einem großen Vorteil. Eine Stochastik wird zeigen, die Tendenz des Marktes und zeigen auch, wenn ein Markt über gekauft hat oder über verkauft. Die Elemente der Stochastik können angewendet werden, um bessere BUY - und SELL-Signale zu generieren. Es ist möglich, dass durch die Verwendung eines Stochastikums zusammen mit anderen unterstützenden Indikatoren am TOP und KAUF an der BOTTOM konsistent zu VERKAUFEN. Der ATS-3200 wurde in 4 Stufen aufgebaut: Anwenden eines 11 Wochen stochastischen KC auf wöchentliche Daten. Hinzufügen eines einfachen F-Filters, um kleinere Umkehrungen herauszufiltern. Hinzufügen der V Filter-Algorithmen, um mit dem Trend bleiben. Anwenden der X - und L-Gen-Algorithmen auf den ATS-3200. Sie können diese auf dem Detailreport sehen, Woche für Woche. Hinzufügen eines einfachen adaptiven Filters. Egal wie gut der Indikator ist, wird es falsche Signale haben, die durch kleine Trendumkehrungen erzeugt werden. Ein gutes System muss in der Lage sein, diese geringfügigen Umkehrungen herauszufiltern, andernfalls werden die meisten Gewinne abgebaut. Märkte sind dynamisch. Sie können sich volatiler oder schneller bewegen. Ein guter Filter sollte sich an veränderte Marktbedingungen anpassen. Stufe 2: Hinzufügen eines einfachen F-Filters, um kleinere Umkehrungen herauszufiltern. Verwenden Sie mehr Filter-Algorithmen, um die Leistung zu verbessern. Die Performance eines Handelssystems kann durch Anwendung von Filteralgorithmen auf den Langzeitindikator, in diesem Fall ein Langzeitstochastikum, erheblich verbessert werden. Zum Beispiel kann die Stochastik von - zu, d. h. von negativ (-) zu positiv () gehen, während das System in einem kurzen Handel ist. In diesem Fall wird signalisiert, dass sich der Trend geändert hat. Allerdings kann der Markt immer noch niedriger sein. Das Schließen wird niedriger oder das Tief wird niedriger sein. Auch wenn es eine Zeichenänderung in der Stochastik von negativ (-) zu positiv () gab, da der Markt tatsächlich verschoben wurde, filtert der Filteralgorithmus dieses falsche Signal aus und hält das System in Richtung des Trends kurz. Eine Reihe dieser einfachen, aber leistungsfähigen Filter-Algorithmen werden in den ATS-3200 integriert, um seine Leistung zu verbessern. Tatsächlich haben sowohl das ATS-3200 als auch das ATS-6400 jeweils neun derartige Filterungsalgorithmen, die als V-Filter bezeichnet werden. Phase 3. Hinzufügen der V Filter-Algorithmen, um mit dem Trend bleiben. Einbeziehung genetischer Algorithmen zu verkaufen in der Nähe der Spitze und KAUFEN in der Nähe des Bodens. Ein langfristiges Handelssystem erhält in der Regel das Signal für den Trend von einem gleitenden Durchschnitt oder einem stochastischen. Diese Indikatoren immer auf dem Markt, und es sei denn, der Markt hält den Trend für sehr lange Zeiträume und es ist ein erheblicher Preisunterschied zwischen den oberen und unteren Rand des Marktes, ist es sehr schwierig für ein System, um gute Gewinne pro Handel zu produzieren . Dies liegt daran, dass ein langsam gleitender Durchschnitt oder ein Langzeit-Stochastik normalerweise bis zu 3000 von oben und unten fehlt, d. H. 6000 Gesamtgewinne verloren. Damit ein System wirklich profitabel ist, muss es in der Lage sein zu signalisieren, wann ein Markt gerade drehen wird. Daher muss das System in der Lage sein, KURZ an oder in der Nähe eines Marktes zu gehen, und auch in der Lage, LONG bei oder in der Nähe eines Marktes Boden zu gehen. Dies ist durch die Gestaltung und Erstellung genetischer Algorithmen möglich, die mehrere Indikatoren gleichzeitig im System verfolgen, um einen überkauften oder überverkauften Markt zu signalisieren. Dann nehmen Sie das Signal zu gehen SHORT oder LONG von mehreren dieser Indikatoren zur gleichen Zeit, um die Gewinnchancen zu verbessern. Da Rohstoffmärkte nicht auf - und abwärts gehen können, werden sie unweigerlich überkauft oder überverkauft. Ein guter Algorithmus verfolgt die Hauptanzeige, erzeugt aber nur das BUY - oder SELL-Signal, nachdem ein Signal von mehreren anderen eingebauten Indikatoren überprüft wurde, um zuverlässigere und genauere Ergebnisse zu erzielen. Beide ATS-Systeme haben 15 dieser genetischen Algorithmen. Diese werden als X-Algorithmen und L-Algorithmen bezeichnet. Es gibt sechs X-Algorithmen, die die SELL-Signale erzeugen, und es gibt neun L-Algorithmen, die die BUY-Signale erzeugen. Stufe 4: Anwenden der X - und L-Gen-Algorithmen auf den ATS-3200. Hinweis: Beachten Sie auch die Anzahl der Nebenabschlüsse und den Gewinn, der durch die Algorithmen generiert wird. Sekundärhandel kann nur durch die Algorithmen erzeugt werden. Die Stärke des ATS-3200 stammt aus den in ihn eingebauten genetischen Algorithmen. Es gibt 2 Algorithmen. Die X-Algorithmen scannen die Indikatoren für über gekaufte Marktbedingungen zu gehen KURZ. Die L-Algorithmen scannen die Indikatoren für überverkaufte Marktbedingungen zu LONG gehen. Jeder Algorithmus prüft mehrere Indikatoren auf genauere BUY - oder SELL-Signale. Diese Algorithmen gehen KURZ an die TOP und LONG an der BOTTOM jedes Jahr seit der ersten Entwicklung im Jahr 1993. Der Nachweis ist, dass es konsequent in Futures Truth Top-Ten Tables Jahr für Jahr ist. Beachten Sie, wie mit jeder Stufe die Verhältnisse verbessert werden. Damit ein System rentabel ist, muss es entweder die doppelte Anzahl der Gewinntransaktionen an die Anzahl der verlierenden Geschäfte abgeben, oder der durchschnittliche Gewinn ist gleich dem doppelten durchschnittlichen Verlust für einen Gesamtgewinnfaktor von 2. In der Endphase nach dem Genetische Algorithmen auf das System angewendet werden, beträgt der Profitfaktor des ATS-3200 fast 6.00. Der ATS-6400 arbeitet genauso wie der ATS-3200. Funktionen, um Risiken zu kontrollieren, und reduzieren die Anzahl der verlieren Trades. Ein gutes System muss Funktionen haben, um einen Handel zu verwalten, nachdem er gestartet wurde. Beide ATS-Systeme verfügen über folgende Funktionen: Die Stop-Loss-Funktion. Diese Funktion berechnet und setzt den Stopp, wenn ein neuer Trade gestartet wird. Es ist eine adaptive Funktion und wird durch Marktvolatilität gesteuert. Diese Funktion verschiebt den Anschlag, sobald ein Trade einen ausreichenden Gewinn erzielt und verhindert, dass viele gewinnbringende Trades sich zu verlierenden Trades verwandeln, wodurch die Anzahl der verlierenden Trades reduziert und die Profite geschützt werden. Die Drawdown-Parameter-Funktion. Diese Funktion nimmt das System aus dem Markt, wenn ein Handel beginnt, Geld zu verlieren, und gleichzeitig den Markt gegen den Handel gedreht hat. Diese Funktion reduziert auch die Anzahl der verlierenden Trades. The Fail Safe-Funktion. Diese Funktion verhindert, dass das System einen Handel eintritt, wenn die Gewinnchancen nicht sehr gut sind. Zum Beispiel, wenn das System bekommt ein Signal aus dem Stochastik zu gehen lange, aber gleichzeitig der Markt ist bereits über gekauft, wird diese Funktion verhindern, dass das System von den Handel. Es wird auch halten das System aus dem Markt, bis es einen Richtungswechsel. Ich habe ein Online-Seminar, das Sie tun können, um zu verstehen, wie diese Grundsätze funktionieren. Bitte gehen Sie auf meine Website, um die kostenlose Testversion herunterladen und registrieren Sie sich für das Seminar. Wenn Sie Hilfe benötigen, senden Sie mir einfach eine E-Mail oder ich kann Sie anrufen. Es ist wichtig, dass Sie verstehen, wie Sie das System richtig verwenden. Über den Entwickler begann ich im Mai 1985 mit dem Handel der Bonds. Ich erkannte sehr früh, dass ich, um erfolgreich zu sein, den Markt lernen und studieren musste. Meine erste Einführung in die technische Analyse war es, die Erstellung von Tages - und Wochenchartplänen manuell zu beginnen. Ich fing auch an, eine Zeitschrift aller meiner Geschäfte zu führen, und notierte alle meine Beobachtungen über den Markt. Durch das Studium der Charts konnte ich sehen, wie sich bestimmte Muster wiederholten. Es war, als ob die Bonds mit einer mathematischen Ordnung handelten. Viele Male konnte ich einen Wendepunkt in wenigen Zecken projizieren. Nach Jahren des Handels habe ich eine Reihe von komplexen Regeln für den Handel der Anleihen formuliert. Ich habe auch ein unheimliches Gefühl für den Markt von Plotten manuell meine Charts für viele Jahre erworben. Doch obwohl ich das alles hatte, entging mir der Erfolg im Handel immer noch. Mir fehlte die Objektivität, die notwendig war, um konsequent zu gewinnen. Ich handelte von 1985 bis 1992 mit begrenztem Erfolg. Das Problem war zu viel Gefühl während des Handels, Angst, den Auslöser zu ziehen, vergessen, wichtige Regeln, oder die falsche Interpretation des Marktes. Schließlich begann ich 1992 mit dem Schreiben des ATS-3200 Trading Systems. Ich machte alle meine Handelsregeln zu Indikatoren. Indem sie alles in Zahlen umwandelt, könnte ich dann Computerprogramme schreiben, um Muster in den Indikatoren zu finden, die konsequent entweder einen überkauften Marktzustand oder einen überverkauften Marktzustand signalisierten. Diese Regeln wurden dann die adaptiven genetischen Algorithmen des Systems. Mein erstes Handelsjahr war sehr erfolgreich. Nach meinem ersten Erfolg mit dem System verbesserte ich es, und während dieser Zeit musste ich auch die Disziplin erwerben, um meinem eigenen System zu folgen. Das ganze System macht die Chancen zu Ihren Gunsten. Es gibt keinen heiligen Gral. Nur durch das Folgen und Traden des Systems können Sie hoffen, um erfolgreich zu sein. Charles J. Tanti: Ich wurde in Malta geboren und studierte Maschinenbau an der Universität von Malta. Mein Lieblingsthema war die reine Mathematik, denn ich mochte es, sehr schwierige Probleme zu lösen. Als ich in Malta lebte, war einer meiner Lieblingsbeschäftigungen, zum Kasino zu gehen und Blackjack zu spielen. Ich dachte (keine Computer dann), dass, wie die Karten aus dem Deck behandelt wurden die Chancen geändert, und wenn Sie behalten könnten Sie hatten eine bessere Chance zu gewinnen. Als ich Computer 1983 entdeckte, war das erste, was ich tat, ein professionelles Blackjack-Programm zu schreiben, um Spieler die Kartenzählung und grundlegende Strategie zu unterrichten. Ich erwies mir, dass, wenn Blackjack richtig gespielt wurde, es war unmöglich zu verlieren. 1980 entdeckte ich den Warenhandel über einen meiner Kunden, der ein Makler war. Ich begann durch den Handel etwas Gold und nach dem Verlust von 5000 in einer Woche ging ich zurück zu meinem normalen Geschäft. Im Jahr 1985 hatte ich mehr Zeit und dieses Mal ging ich zurück zum Handel, aber dieses Mal nahm ich Zeit, um die Märkte zu studieren. Ich brauchte etwas, das flüchtig war, so mein Broker schlug ich T-Bonds Handel. Ich beschloss damals und da, mich auf nur einen Markt zu spezialisieren, und seit 1985 habe ich nur T-Bonds gehandelt. Zuerst war ich ein Tageshändler und versuchte, 500 bis 1000 pro Woche zu machen. Ich fand bald heraus, dass es nicht einfach war. Egal, wie viel Studieren ich tun würde, der Markt schaffte es immer, mich zu spucken, und ich würde mein ganzes Geld verlieren, ein paar Tage später. Ich studierte technische Bücher und las die Fachzeitschriften, und eine Sache hielt auftauchen: Die Fachleute berieten alle Händler, langfristig zu denken, wenn sie erfolgreiche Händler sein wollten. Dann eines Tages wechselte ich von Tages-Charts zu wöchentlichen Charts und sah nie zurück. Sobald ich das tat, funktionierte alles besser, meine Indikatoren, die Tendenz war deutlicher, die Daten hatten weniger Lärm, und der durchschnittliche Profit pro Handel auf meinem primitiven System sprang dann von 250 pro Handel auf über 1200 pro Handel. Trading viel weniger, sparen auf Provisionen und größere Gewinne, was kann ein Händler fragen. 1992 begann ich mit dem Schreiben des ATS-3200. Ich hatte die erste Version des Systems bereit, im Juni 1993 gehandelt werden. Das System war lang, aber ich entschied mich für das nächste SELL-Signal warten, um meine erste Handel. Es kam am 3. September. Bei 119-31 ein Allzeithoch für die Bindungen. Ich hatte nicht den Mut, auf dieses erste Signal zu verzichten, aber als ich sah, dass die Anleihen 2000 in den nächsten 2 Wochen fallen, war ich erstaunt. Der Markt sammelte sich wieder und das System ging am 15. Oktober mit 121-30 an der Spitze noch einmal kurz. Hinweis: Das Diagramm wird durch den Roll Over-Betrag eingestellt, um die Daten stationär zu halten. Am 28. Oktober machte ich meinen ersten Handel mit dem System und ging kurz auf 117,22. Ich bildete 1124.64 auf einer Minibindung, und während meiner ersten sechs Monate des Handels machte ich fast 90. Ich wusste dann, dass schließlich mein Traum wahr geworden war. Ich hatte ein echtes Handelssystem geschaffen, das tatsächlich die Fähigkeit hatte, an der Spitze kurz zu werden und an der Unterseite lang. Mein Traum wurde endlich realisiert, als im Oktober 2003 der ATS-3200 in der FuturesTruth-Top-Ten-Liste mit 216,3 Jahresperformance auf 2 ging und das 1 T-Bonds Trading System war. Aufgewachsen in Malta, ich liebe das Meer und Boote. Im Jahre 1972 erwarb ich eine kleine Yacht StarSong und genoss Segeln um die Insel. Wir hatten auch viele Hunde zu Hause, Deutsche Shepards und sie sind meine Lieblingstiere. Charles Tanti B. Sc. (Englisch) Ats3200