Mehrfache Handelsstrategien

Diversifizieren Sie Ihre Strategien und nicht Ihre Anlagen Eine Anlageklasse ist definiert als eine spezifische Kategorie von Finanzinstrumenten wie Aktien, Obligationen oder Barmitteln. Diese drei Kategorien werden oft als die primären Asset-Klassen, obwohl die Menschen oft auch Immobilien gehören. Institutionen und andere Finanzprofis bedürfen der Notwendigkeit, die Portfolios auf verschiedene Assetklassen hin zu diversifizieren, um das Risiko zu diversifizieren. Jahrzehntelange akademische Forschung untermauert die Ansicht, dass die Selektion jeder Anlageklasse in einem Portfolio weitaus wichtiger ist als die Auswahl der einzelnen Bestände oder anderer Positionen. Allerdings theres eine einzige und erhebliche Fehler in ihren Forschungsergebnissen. Es ist der gleiche Fehler in Asset-Klassen im Allgemeinen. Asset-Klassen sind absichtlich selbstlimitierend, und ihre Verwendung ist unfähig, eine wahre Portfolio-Diversifizierung aus zwei Hauptgründen zu schaffen: Durch die Klassifizierung von Asset-Klassen als lang nur in verwandten Märkten, stellen die verschiedenen Asset-Klassen Menschen zu den gleichen Rückkehr-Treiber. Infolgedessen besteht das Risiko, dass der Ausfall eines einzigen Rückkehrtreibers sich negativ auf mehrere Assetklassen auswirkt. Die Begrenzung Ihrer Diversifizierungsmöglichkeiten auf Asset-Klassen eliminiert zahlreiche Handelsstrategien, die, da sie durch vollständig getrennte Return-Treiber betrieben werden, einen enormen Diversifikationswert für Ihr Portfolio bieten. Bei der Betrachtung eines Portfolios, das über Assetklassen diversifiziert ist, ist es klar, dass die meisten dieser Assetklassen von denselben Rücktreibern oder Baseline-Bedingungen für die Erzielung ihrer Renditen abhängig sind. Dadurch wird das Portfolio unnötigerweise dem Ereignisrisiko ausgesetzt, was bedeutet, dass ein einzelnes Ereignis, wenn es das falsche ist, das gesamte Portfolio negativ beeinflussen kann. Die nachfolgende Grafik zeigt die Performance der Bestandteile eines Portfolios auf der Basis konventioneller Weisheiten während der Bärenmärkte 2007-2009. Dieses Portfolio umfasst 10 Assetklassen, die über Aktien, Anleihen und Immobilien in den USA und international diversifiziert sind. Nach traditioneller Weisheit gilt dieses Portfolio als sehr diversifiziert. Von den 10 Assetklassen konnten jedoch nur US-amerikanische und internationale Anleihen Verluste vermeiden. Alle anderen Assetklassen gingen stark zurück. Ein Portfolio, das für jede Anlageklasse gleichermaßen zugeteilt wurde, ging im Laufe des 16-Monatszeitraums um mehr als 40 zurück. Es ist offensichtlich, dass herkömmliche Investitionen Weisheit scheiterte. Portfolios, die um Assetklassen gebaut werden, sind unnötig riskant, und das Übernehmen von unnötigem Risiko ist das Äquivalent des Glücksspiels mit Ihrem Geld. True Diversification True Portfolio Diversifikation kann nur durch die Diversifizierung der Rendite-Treiber und Handelsstrategien, nicht Asset-Klassen erreicht werden. Dieser Prozess beginnt mit der ersten Identifizierung und dem Verständnis der notwendigen Basisbedingungen und Rückkehrtreiber, die der Performance der einzelnen Handelsstrategien zugrunde liegen. Eine Handelsstrategie besteht aus zwei Komponenten: einem System, das einen Rückkehrtreiber nutzt, und einem Markt, der am besten geeignet ist, die vom Rückkehrträger versprochenen Renditen zu erfassen. Return Driver (System) Market Trading Strategie Trading-Strategien werden dann kombiniert, um ein ausgewogenes und diversifiziertes Investmentportfolio zu schaffen. Die Assetklassen, die in den Portfolios der meisten Anleger enthalten sind, sind einfach eine begrenzte Teilmenge der potenziell Hunderten (oder mehrerer) Kombinationen von Rückkehrtrei - bern und Märkten, die in ein Portfolio integriert werden können. Zum Beispiel ist die US-Aktien-Asset-Klasse tatsächlich die Strategie, die aus dem System des Kaufs in Long-Positionen auf dem Markt U. S. Aktien besteht. Definition des Risikos Risiko wird in der Portfolio-Theorie typischerweise als Standardabweichung (Volatilität) von Renditen definiert. Ohne ein Verständnis der Rückkehrtreiber, die den Strategien innerhalb eines Portfolios zugrunde liegen, ist diese typische Definition des Risikos jedoch unzureichend. Sound, rational Rückkehr Fahrer sind der Schlüssel zu einer erfolgreichen Handelsstrategie. Risiko kann nur durch Verständnis und Bewertung dieser Rückkehrer bestimmt werden. Die Geschichte ist voll von Beispielen für scheinbar risikoarme Investitionen (gekennzeichnet durch gleichbleibende monatliche Renditen mit geringer Volatilität), die plötzlich wertlos wurden, weil die Investition nicht auf einem gesunden Rückkehrtreiber basierte. Daher ist das Risiko nicht durch die Volatilität der Renditen bestimmt. Tatsächlich können hochvolatile Handelsstrategien, wenn sie auf einem soliden, logischen Rückkehrtreiber basieren, sicher zu einem Portfolio beitragen. Also, wenn die Volatilität der Renditen ist keine akzeptable Definition von Risiken, was ist eine angemessenere Definition Antwort: Drawdowns. Drawdowns sind das größte Hindernis für hohe Renditen und das wahre Risiko. Es ist viel einfacher, Geld zu verlieren, als es ist, von diesen Verlusten zu erholen. Zum Beispiel, um von einem 80-Rückzug zu erholen erfordert vier Mal den Aufwand als ein 50-Drawdown. Ein Risikomanagementplan muss speziell die zerstörerische Macht der Drawdowns ansprechen. Volatilität und Korrelation Obwohl die Volatilität nicht die wahre Risikomasse ist (da die Volatilität den zugrunde liegenden Renditeantrieb nicht adäquat beschreibt) leistet die Volatilität weiterhin einen bedeutenden Beitrag zur Potenzialdiversifizierung. Portfolio-Performance-Messverhältnisse, wie die Sharpe Ratio. Werden typischerweise als Verhältnis zwischen risikoadjustierten Renditen und Portfoliorisiken ausgedrückt. Daher nimmt das Sharpe-Verhältnis zu, wenn die Flüchtigkeit abnimmt. Sobald wir Trading-Strategien entwickelt haben, die auf soliden Rückkehrtreibern basieren, beinhaltet die echte Portfolio-Diversifikation den Prozess, scheinbar riskantere Einzelpositionen zu einem sichereren diversifizierten Portfolio zu kombinieren. Wie funktioniert die Kombination von Positionen verbessern die Performance eines Portfolios Die Antwort basiert auf Korrelation. Die als statistisches Maß dafür definiert ist, wie sich zwei Wertpapiere in Beziehung zueinander bewegen. Wie ist dies hilfreich Wenn Rücksendungen negativ miteinander korreliert sind, wenn ein Rücklaufstrom verliert, ist ein anderer Rücklaufstrom wahrscheinlich zu gewinnen. Daher verringert die Diversifizierung die Gesamtvolatilität. Die Volatilität des kombinierten Rücklaufs ist geringer als die Volatilität der einzelnen Rückströme. Diese Diversifizierung der Rückkehrströme verringert die Volatilität des Portfolios, und da die Volatilität der Nenner der Sharpe Ratio ist, nimmt die Sharpe Ratio mit steigender Volatilität zu. In der Tat, im Extremfall der vollkommen negativen Korrelation, geht die Sharpe-Ratio in die Unendlichkeit. Das Ziel einer echten Portfolio-Diversifizierung ist es, Strategien (basierend auf soliden Rückkehr-Treibern) zu kombinieren, die nicht korreliert oder (noch besser) negativ korreliert sind . Die Bottom Line Die meisten Anleger werden gelehrt, ein Portfolio auf Basis von Asset-Klassen (in der Regel auf Aktien, Anleihen und möglicherweise Immobilien) zu beschränken und diese Positionen auf lange Sicht zu halten. Dieser Ansatz ist nicht nur riskant, aber es ist das Äquivalent des Glücksspiels. Portfolios müssen Strategien auf der Grundlage von Sound, logische Rückkehr-Treiber enthalten. Die konsistentesten und anhaltendsten Anlageerträge in einer Vielzahl von Marktumgebungen werden am besten durch die Kombination mehrerer unkorrelierter Handelsstrategien (die jeweils von einem logischen, eindeutigen Rückkehrer profitieren) zu einem wirklich diversifizierten Investmentportfolio erreicht. Die wahre Portfolio-Diversifizierung bietet die höchsten Renditen über die Zeit. Ein wirklich diversifiziertes Portfolio bietet Ihnen mehr Rendite und weniger Risiko als ein Portfolio, das nur über konventionelle Anlageklassen diversifiziert ist. Darüber hinaus kann die Vorhersagbarkeit der zukünftigen Performance durch die Ausweitung der Zahl der diversen Rendite-Fahrer, die in einem Portfolio eingesetzt werden, erhöht werden. Die Vorteile der Portfolio-Diversifizierung sind real und bieten gravierende konkrete Ergebnisse. Durch einfaches Lernen, wie man zusätzliche Rückkehr-Treiber zu identifizieren, können Sie von Glücksspielen Ihr Portfolio auf nur einem von ihnen zu einem Investor durch Diversifizierung über viele von ihnen. MultiCharts 10 MultiCharts ist eine preisgekrönte Handelsplattform Ob Sie Tag brauchen Software oder Sie für längere Zeit zu investieren, hat MultiCharts Funktionen, die helfen können, Ihre Trading-Ziele zu erreichen. High-Definition Charting, integrierte Indikatoren und Strategien, One-Click-Trading von Chart und DOM, hochpräzises Backtesting, Brute-Force und genetische Optimierung, automatisierte Ausführung und Unterstützung von EasyLanguage-Skripten sind alle Schlüsselinstrumente zur Verfügung. Hoice von Brokern und Datenfeeds Freiheit der Wahl war die treibende Idee hinter unseren MultiCharts und Sie können es in der breiten Auswahl von unterstützten Datenfeeds und Brokern sehen. Wählen Sie Ihre Trading-Methode, testen Sie es und starten Sie den Handel mit jedem unterstützten Broker, die Sie wie das ist der Vorteil von MultiCharts. The Simplest Trading-Strategie. Ich werde mit Ihnen teilen eine der einfachsten Handelsstrategien, die Sie jemals kommen konnte. Dies basiert auf der Idee ldquoKISS - K eep I t S implement S tupidrdquo. Es doesnrsquot beinhalten alle Phantasie oder komplizierte Indikatoren noch beinhaltet es keine komplexen Methoden. Nach dem Lesen Sie vielleicht fragen, warum es didnrsquot Sie auftreten, oder wenn dies wirklich funktioniert. Ich versichere Ihnen, dass, wenn Sie dieser Strategie genau folgen, wie hier erklärt und auch einige grundlegende Regeln und Anweisungen befolgen, werden Sie nie eine verlierende Woche oder einen Monat haben (es könnte einige verlieren Tage einmal in eine Weile sein). Also, wenn Sie bereit sind, hier es geht - Einfache gleitende Durchschnitt 200 (für die Richtung) Einfache gleitende Durchschnitt 10 (für die Eingabe) Zeitrahmen - Jeder. Arbeitet auf 5 Minuten, Stunden - und Tages-Charts. Day-Trader könnten 5 min-Charts, Swing-Händler können stündliche Charts und langfristige Investoren können täglich Diagramme verwenden. Item - Es kann für jedes Währungspaar, Rohstoff, Indizes oder Aktien verwendet werden. Long Entry - Wenn der Preis Kerze schließt oder bereits über 200 Tag MA, dann auf Preiskorrektur warten, bis der Preis fällt auf 10 Tage MA, dann, wenn die Kerze schließt über 10 Tag MA auf der Oberseite, geben Sie den Handel. Stop-Loss wäre, wenn der Preis schließt unter dem 10 Tage MA. Short Entry - Wenn der Preis Kerze schließt oder bereits unter 200 Tag MA, dann auf Preiskorrektur warten, bis der Preis steigt auf 10 Tage MA, dann, wenn die Kerze schließt unter 10 Tage MA auf der Unterseite, geben Sie den Handel. Stop-Loss wäre, wenn der Preis schließt über dem 10 Tage MA. Limit - Gewinnziel würde mit jedem Element variieren. Für Day-Trader, schlage ich ein Gewinnziel von 50 der täglichen durchschnittlichen Trading Range dieses Posten für den letzten Monat. ZB: Wenn EURJPY (mein Favorit im Moment) täglich durchschnittliche Trading Range von 120 für den letzten Monat, würde ich vorschlagen, Gewinnziel von 60 Pips pro Tag Handel. Profit-Ziele für andere Elemente können in ähnlicher Weise ausgearbeitet werden. Es wäre ein Fehler, für alle Währungspaare gleiche Gewinnziele zu verwenden. Meiner Meinung nach hat jede Währung eine andere Persönlichkeit. Es bedeutet, dass die tägliche Handelsspanne, Volatilität, Reaktion auf jegliche Neuigkeiten usw. für alle Währungspaare unterschiedlich ist. 1. Befolgen Sie die Anweisungen für die Ein - und Ausfahrt genau wie oben. Donrsquot zweite Vermutung, oder übernehmen alles. 2. Vermeiden Sie den Eintritt in den Handel, wenn der Preis vorübergehend über 10 Tage MA ist, aber der Preis Kerze hasnrsquot noch vollständig gebildet. Geben Sie den Handel nur, nachdem die Preis-Kerze oberhalb der 10-Tage-MA schließt. 3. Verlassen Sie den Handel sofort, wenn der Preis Kerze schließt über 10 Tag MA in die entgegengesetzte Richtung zum Handel. Donrsquot verbleibt im Handel und wünscht, dass es Ihnen zugute kommt. 4. Niemals in der entgegengesetzten Richtung des Marktes handeln. D. h. donrsquot Kauf, wenn der Preis unter 200 Tag MA ist und verkaufen, wenn der Preis über 200 Tag MA ist. 5. Nehmen Sie Gewinne, wenn die Grenze erreicht ist. Donrsquot gierig sein und halten auf die Erhöhung des Ziels. Denken Sie daran - Ein Vogel in der Hand ist zwei wert im Busch. 1. Für Forex Day Trader, funktioniert diese Strategie am besten in der London Session, da es maximale Volatilität. Um 3 Uhr bis 11 Uhr NY Zeit wäre die beste Zeit. 2. Da diese Strategie auf rein technische Analyse basiert, schlage ich vor, Sie schalten Sie Ihre Eingaben von Fundamentalanalyse und Nachrichten. Donrsquot erlauben eine fundamentale Analyse, um die Trades zu beeinflussen. Denken Sie daran - Preis ist immer richtig. Was auch immer Wirkung fundamentale Analyse oder News auf die Währung wird immer in den Preis wider. 3. Donrsquot springen in die Trades. Lassen Sie die Zeit für die Einrichtung zu bilden. Es wird immer Möglichkeiten zur Verfügung. 4. Leverage ist ein stiller Killer. Donrsquot verwenden übermäßige Hebelwirkung für den Handel. Sogar die beste Strategie in der Welt wird nicht verhindern, dass Sie abwischen Ihr Eigenkapital. 5. Denken Sie daran - nur 5 von Tageshändlern Geld verdienen konsequent. Und Handelsstrategie ist nicht die Nummer eins Grund dafür. Die Nicht-Umsetzung der Strategie vollständig und nicht nach den Regeln und Richtlinien ist die Nummer eins Grund für Verluste der Mehrheit der Day-Trader. Ich befestige hiermit Bildschirmaufnahmen von Diagrammen, die die Eingangs - und Ausgangssignale für verschiedene Währungen und für verschiedene Zeitrahmen zeigen. Abb. 1 - Euro-USD-Chart für den 14.Feb 2013 mit einem Gewinn von 50 Pips Abb. 2- Euro-JPY 5min Chart für 14Feb 2013 mit einem Gewinn von 60 Pips Abbildung 3- GBP-JPY 5min Chart für 14Feb 2013 mit einem Gewinn von 50 Pips Abbildung 4- Euro-USD Hrly Chart für den Zeitraum vom 22.-31. Januar 2013 mit einem Gewinn von 200 Pips Abbildung 5- Euro-JPY Hrly Chart vom 04-15 Jan. 2013 mit einem Gewinn von 300 Pips Abb. 6- GBP-JPY Hrly Chart für 09-15 Jan 2013 mit einem Gewinn von 300 Pips Wie aus den Screenshots zu sehen, ist dieses System nicht ein Heiliger Gral des Handels, in der Tat gibt es kein Grashüpel der Trading-Strategie überall. Jedes System hat profitable und verlieren Trades. Aber wie oben gesehen, ist in dieser Strategie der Gewinn aus den gewinnbringenden Geschäften kumulativ größer als die Verluste aus den verlierenden Geschäften. Als Leitfaden habe ich beobachtet, dass es in einer Woche mindestens 2-3 rentable Tagesgeschäfte gibt (50-60 Pips je Handel mit 5 Min. Chart), 2-3 profitable Swing Trades in einem Monat (200-300 Pips Pro Handel mit 1-Stunden-Chart) und 1-2 profitable langfristige Trades in einem bestimmten Jahr (rund 1000 Pips pro Handel mit täglichen Charts). Mit Sound-Money-Management-Plan können Sie erreichen Rendite von 50-100 pro Jahr auf Ihr Eigenkapital. Vielen Dank für die Zeit nehmen, um diesen Artikel zu lesen. Hoffe, ich habe in der Lage, ein wenig zu Ihrem Wissen hinzufügen und wünschen Ihnen viel Glück in Ihrem Trading Übersetzen Sie zum Deutschen Artikel. Würden Sie bitte kommentieren, warum Sie nicht schließen Sie Ihre Trades in Abb.2 und 4, wenn die Kerze geschlossen über 10 ma. Bei etwa 125.19 und 1.3453 Vielen Dank Auto1 für Ihre Kommentare. Ihre Frage ist sehr gültig und ein wichtiger Teil der Strategie habe ich vergessen, in meinem Artikel hinzufügen. In Abb. 2 und 4 waren beide Gewinne bereits im Gewinn. Daher besteht keine Notwendigkeit, den Handel zu schließen. Lassen Sie den Handel weiter, bis unser Gewinnziel (50-60 Pips für den Tageshandel wie in Abb. 2 oder 200-300 Pips für Swing-Handel wie in Abb. 4) erreicht. Nur wenn Trend umgekehrt, dann können die Geschäfte auf Eintrittspreis oder etwas Verlust je nach der Schließung Kerze der Umkehr geschlossen werden. Hoffe, ich habe Ihre Frage beantwortet. Diese Strategie, da die anderen Simple Moving Averages oder Exponential Moving Averages Strategien nur im Trend Markt Bedingungen arbeiten. Dies ist der Hauptnachteil, da der Kurs mehr als 75 Bewegungsabläufe und Konsolidierungen bewegt. Es würde mit einem guten Geld-Management für eine große rentable Handel für alle kleinen Verluste aus den Konsolidierungen und ranging-Märkte zu decken. Ich hoffe es hilft. Danke doctortyby für Ihre Kommentare. Wie Sie richtig gesagt haben, funktioniert diese Strategie nur in Trends. Thats, warum ich erwähnt hatte, in meinem Artikel zu Tag Handel in London Märkten (3-11 Uhr New York Zeit), da es maximale Volatilität, wodurch die Chancen auf mehr rentable Trades. Auch die Risiko-Rendite Verhältnis ist etwa 1 bis 4, die bis zu verlieren Trades zu decken. Cheers Genau wie doctortyby gesagt, dies wird perfekt funktionieren in Trends Märkte, und wird mit vielen Verlusten in ranging-Märkte hin und her geschleudert werden. Es kann auf lange Sicht rentabel sein, aber Id versuchen, einige weitere Filter hinzufügen, um die falschen Signale, die diese Art von Strategie generiert in ranging Märkte zu reduzieren :) Im ein Trend Trader mich, so dass die Verringerung falscher Trend Signale ist von größter Bedeutung. Gute Strategie. Von ihm können Sie Roboter.